Некоторые стратегии основаны на вложении в активы (стратегии), которые показали
наилучший результат в предыдущий период. Первым шагом в определении, будут ли
положительные результаты в данном периоде повторяться в будущих периодах, может
быть визуализация исторических результатов.

Вариант такой визуалиции при помощи встроенных функций пакета SIT приводится
ниже.

Для начала, загрузим необходимые пакеты:

con <- gzcon(file('../sit.gz', 'rb'))
source(con)
close(con)
library(quantmod)

Архив пакета SIT sit.gz может быть загружен из депозитария SIT, который
находится по адресу https://github.com/systematicinvestor/SIT

Следующий шаг – подгoтовка данных:

  • SPY: S&P 500 ETF
  • QQQ: NASDAQ ETF
  • GDX: Gold Miners ETF
  • USO: United States Oil ETF
symbols <- c("SPY", "QQQ", "GDX", "USO")
data <- new.env()
getSymbols(symbols, from="1970-01-01", env=data)
## [1] "SPY" "QQQ" "GDX" "USO"
bt.prep(data, align="remove.na")
prices <- data$prices
indx <- index(prices)
endsMonth <- endpoints(indx, "months")
histReturns <- ROC(prices[endsMonth,])

И, наконец, визуализация доходности активов на месячном горизонте для 2014 года:

histReturns <- histReturns['2014']
plot.periodic.table1(histReturns)

plot of chunk unnamed-chunk-3

plot.periodic.table2(histReturns)

plot of chunk unnamed-chunk-4

Первый график показывает, что лучшую доходность в 2014 году имели
GDX и QQQ, а последний график говорит о существенной автокорреляции положительной
доходности.

© 2014 In R we trust.
Top
Follow us: