Загрузка историй

Закачка исторических данных происходит в два этапа:

Сначала закачаем максимальные истории индекса MICEX и Газпрома, Сбербанка,
Роснефти и Норникеля с сайта Финама.

library(rusquant)
smb1 <- c("MICEX", "GAZP", "SBER", "ROSN", "GMKN")
getSymbols(smb1, src="Finam", from ="1970-01-01")

## [1]"MICEX" "GAZP"  "SBER"  "ROSN"  "GMKN"

Вторым этапом, закачаем с сайта Quandl максимальную историю фьючерсов
на нефть, золото, сою, и медь (предварительно необходимо зарегестрироваться
на http://quandl.com, получить пароль доступа, и авторизоваться в R при
помощи функции Quandl.auth(auth_token)):

library(Quandl)
oil <- Quandl("SCF/CME_CL1_ON", type="xts")
gold <- Quandl("SCF/CME_GC1_ON", type="xts")
soybean <- Quandl("SCF/CME_BO1_ON", type="xts")
copper <- Quandl("SCF/CME_HG1_ON")
copper <- as.xts(copper[,-1], order.by=as.POSIXct(copper$Date))
smb2 <- c("oil", "gold", "soybean", "copper")
symbols <- c(smb1, smb2)
save.image("../data/strat.RData")

Итак, что мы получили:

ls()

##  [1]"action"           "copper"           "encoding"        
##  [4]"finam.stock.list" "GAZP"             "GMKN"            
##  [7]"gold"             "input"            "MICEX"           
## [10]"oil"              "postid"           "publish"         
## [13]"ROSN"             "SBER"             "shortcode"       
## [16]"smb1"             "smb2"             "soybean"         
## [19]"symbols"          "title"

symbols

## [1]"MICEX"   "GAZP"    "SBER"    "ROSN"    "GMKN"    "oil"     "gold"   
## [8]"soybean" "copper"

head(GAZP)

##            GAZP.Open GAZP.High GAZP.Low GAZP.Close GAZP.Volume
## 2006-01-23    239.00    239.00   218.49     218.89     5078252
## 2006-01-24    220.50    224.68   219.66     224.00     8971078
## 2006-01-25    225.20    231.00   225.00     228.38    15467697
## 2006-01-26    228.90    229.41   223.51     224.47     7585458
## 2006-01-27    226.20    231.50   224.00     228.75    12719299
## 2006-01-30    231.07    231.07   215.00     216.00    17240278

head(oil)

##             Open  High   Low Settle Volume Prev. Day Open Interest
## 1983-03-31 29.40 29.60 29.25  29.29    521                     523
## 1983-04-04 29.30 29.70 29.29  29.44    156                     583
## 1983-04-05 29.50 29.80 29.50  29.71    175                     623
## 1983-04-06 29.90 29.92 29.65  29.90    392                     640
## 1983-04-07 29.90 30.20 29.86  30.17    817                     795
## 1983-04-08 30.65 30.65 30.25  30.38    365                     651