Закачка исторических данных происходит в два этапа:
Сначала закачаем максимальные истории индекса MICEX и Газпрома, Сбербанка,
Роснефти и Норникеля с сайта Финама.
library(rusquant)
smb1 <- c("MICEX", "GAZP", "SBER", "ROSN", "GMKN")
getSymbols(smb1, src="Finam", from ="1970-01-01")
## [1]"MICEX" "GAZP" "SBER" "ROSN" "GMKN"
Вторым этапом, закачаем с сайта Quandl максимальную историю фьючерсов
на нефть, золото, сою, и медь (предварительно необходимо зарегестрироваться
на http://quandl.com, получить пароль доступа, и авторизоваться в R
при
помощи функции Quandl.auth(auth_token)
):
library(Quandl)
oil <- Quandl("SCF/CME_CL1_ON", type="xts")
gold <- Quandl("SCF/CME_GC1_ON", type="xts")
soybean <- Quandl("SCF/CME_BO1_ON", type="xts")
copper <- Quandl("SCF/CME_HG1_ON")
copper <- as.xts(copper[,-1], order.by=as.POSIXct(copper$Date))
smb2 <- c("oil", "gold", "soybean", "copper")
symbols <- c(smb1, smb2)
save.image("../data/strat.RData")
Итак, что мы получили:
ls()
## [1]"action" "copper" "encoding" ## [4]"finam.stock.list" "GAZP" "GMKN" ## [7]"gold" "input" "MICEX" ## [10]"oil" "postid" "publish" ## [13]"ROSN" "SBER" "shortcode" ## [16]"smb1" "smb2" "soybean" ## [19]"symbols" "title"
symbols
## [1]"MICEX" "GAZP" "SBER" "ROSN" "GMKN" "oil" "gold" ## [8]"soybean" "copper"
head(GAZP)
## GAZP.Open GAZP.High GAZP.Low GAZP.Close GAZP.Volume ## 2006-01-23 239.00 239.00 218.49 218.89 5078252 ## 2006-01-24 220.50 224.68 219.66 224.00 8971078 ## 2006-01-25 225.20 231.00 225.00 228.38 15467697 ## 2006-01-26 228.90 229.41 223.51 224.47 7585458 ## 2006-01-27 226.20 231.50 224.00 228.75 12719299 ## 2006-01-30 231.07 231.07 215.00 216.00 17240278
head(oil)
## Open High Low Settle Volume Prev. Day Open Interest ## 1983-03-31 29.40 29.60 29.25 29.29 521 523 ## 1983-04-04 29.30 29.70 29.29 29.44 156 583 ## 1983-04-05 29.50 29.80 29.50 29.71 175 623 ## 1983-04-06 29.90 29.92 29.65 29.90 392 640 ## 1983-04-07 29.90 30.20 29.86 30.17 817 795 ## 1983-04-08 30.65 30.65 30.25 30.38 365 651