Разработка стратегии включает в себя несколько этапов:

  • Выбор классов активов и получение историй цен:

    • для акций MICEX, GAZP, SBER и др. (источник Finam)
    • для фьючерсов склейки историй по нефти, золоту, серебру, агрикоммодитиз
      (источник Quandl).
  • Подбор стратегий и сортировка по классам:

    • trend following (momentum)
    • mean-reversion.
  • Тестирование стратегий на историях. Определение “оптимального” набора параметров.

  • Определение с помощью ML режимов, когда применение того или иного
    класса стратегий является предпочтительным

  • Объединение классов стратегий при помощи переключения режимов.

  • Риск менеджмент.

© 2014 In R we trust.
Top
Follow us: