Некоторые стратегии основаны на вложении в активы (стратегии), которые показали наилучший результат в предыдущий период. Первым шагом в определении, будут ли положительные результаты в данном периоде повторяться в будущих периодах, может быть визуализация исторических результатов. Вариант такой визуалиции при помощи встроенных функций пакета SIT приводится ниже. Для начала, загрузим необходимые пакеты: con <- gzcon(file('../sit.gz', 'rb'))…

Открытие коротких позиций в пакете SIT имеет особенность: для тестирования торговых стратегий необходимо пользоваться функцией bt.run.share(data, clean.signal = T), или вместо весов позиций пользоваться количеством акций. Почему нельзя пользоваться bt.run(data) проиллюстрируем на следующем примере: library(SIT) library(quantmod) data <- new.env() data$quote <- xts(c(100, 90, 81, 90, 100), order.by = Sys.Date() + 0:4) colnames(data$quote) <- "Close" bt.prep(data)…

© 2014 In R we trust.
Top
Follow us: