Пакет ISLR представляет симулированный набор данных Default, который ставит вероятность дефолта клиента банка в зависимость от трех параметров: Является клиент студентом или нет: student Доход клиента: income Размер задолженности: balance library(ISLR) head(Default) ## default student balance income ## 1 No No 729.5265 44361.625 ## 2 No Yes 817.1804 12106.135 ## 3 No No 1073.5492 31767.139…

Закачка исторических данных происходит в два этапа: Сначала закачаем максимальные истории индекса MICEX и Газпрома, Сбербанка, Роснефти и Норникеля с сайта Финама. library(rusquant) smb1 <- c(«MICEX», «GAZP», «SBER», «ROSN», «GMKN») getSymbols(smb1, src=»Finam», from =»1970-01-01″) ## [1]«MICEX» «GAZP» «SBER» «ROSN» «GMKN» Вторым этапом, закачаем с сайта Quandl максимальную историю фьючерсов на нефть, золото, сою, и медь…

Разработка стратегии включает в себя несколько этапов: Выбор классов активов и получение историй цен: для акций MICEX, GAZP, SBER и др. (источник Finam) для фьючерсов склейки историй по нефти, золоту, серебру, агрикоммодитиз (источник Quandl). Подбор стратегий и сортировка по классам: trend following (momentum) mean-reversion. Тестирование стратегий на историях. Определение “оптимального” набора параметров. Определение с помощью…

© 2014 In R we trust.
Top
Follow us: